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C7: Markov‘sche Dynamiken unter Modellunsicherheit

Finanzierung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (SFB 1283)
Mitglieder: Max NENDEL
Dauer: 2022-2025

Beschreibung:

Ziel dieses Projektes ist die Untersuchung von Modellunsicherheit in dynamischen Systemen. Auf der theoretischen Seite, steht die Entwicklung geeigneter Lösungskonzepte für eine große Klasse von Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichungen im Zusammenhang mit robuster Finanzmathematik und optimalen Entscheidungsproblemen unter Unsicherheit im Vordergrund. Weitere Themen beinhalten die Abschwächung topologischer Strukturen für die Behandlung unendlich-dimensionaler stochastischer Prozesse, die Miteinbeziehung von nicht-parametrischer Unsicherheit sowie die Entwicklung numerischer Methoden für die Behandlung dynamischer Systeme unter Modellunsicherheit in ökonomischen und finanzwirtschaftlichen Anwendungen.

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