C7: Markov‘sche Dynamiken unter Modellunsicherheit

Beschreibung:

Ziel dieses Projektes ist die Untersuchung von Modellunsicherheit in dynamischen Systemen. Auf der theoretischen Seite, steht die Entwicklung geeigneter Lösungskonzepte für eine große Klasse von Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichungen im Zusammenhang mit robuster Finanzmathematik und optimalen Entscheidungsproblemen unter Unsicherheit im Vordergrund. Weitere Themen beinhalten die Abschwächung topologischer Strukturen für die Behandlung unendlich-dimensionaler stochastischer Prozesse, die Miteinbeziehung von nicht-parametrischer Unsicherheit sowie die Entwicklung numerischer Methoden für die Behandlung dynamischer Systeme unter Modellunsicherheit in ökonomischen und finanzwirtschaftlichen Anwendungen.