C7: Mar­kov‘sche Dy­na­mi­ken unter Mo­dell­un­si­cher­heit

Be­schrei­bung:

Ziel die­ses Pro­jek­tes ist die Un­ter­su­chung von Mo­dell­un­si­cher­heit in dy­na­mi­schen Sys­te­men. Auf der theo­re­ti­schen Seite, steht die Ent­wick­lung ge­eig­ne­ter Lö­sungs­kon­zep­te für eine große Klas­se von Hamilton-​Jacobi-Bellman Glei­chun­gen im Zu­sam­men­hang mit ro­bus­ter Fi­nanz­ma­the­ma­tik und op­ti­ma­len Ent­schei­dungs­pro­ble­men unter Un­si­cher­heit im Vor­der­grund. Wei­te­re The­men be­inhal­ten die Ab­schwä­chung to­po­lo­gi­scher Struk­tu­ren für die Be­hand­lung unendlich-​dimensionaler sto­chas­ti­scher Pro­zes­se, die Mit­ein­be­zie­hung von nicht-​parametrischer Un­si­cher­heit sowie die Ent­wick­lung nu­me­ri­scher Me­tho­den für die Be­hand­lung dy­na­mi­scher Sys­te­me unter Mo­dell­un­si­cher­heit in öko­no­mi­schen und fi­nanz­wirt­schaft­li­chen An­wen­dun­gen.