Be­schrei­bung:

In­ter­tem­po­ra­le Nut­zen­funk­tio­nen bil­den die Basis dy­na­mi­scher öko­no­mi­scher Mo­del­le. We for­mu­lie­ren eine all­ge­mei­ne Theo­rie sto­chas­ti­scher Dif­fe­ren­ti­al­nut­zen­funk­tio­nen in ro­bus­ten Um­ge­bun­gen, die zudem die Un­ter­schei­dung von Substitutions-​ und Ge­dächt­nis­ef­fek­ten er­mög­li­chen. Auf ma­the­ma­ti­scher Seite un­ter­su­chen wir die Exis­tenz sol­cher Funk­tio­na­le im Rah­men der G-​BSDE-Theorie. Auf öko­no­mi­scher Seite un­ter­su­chen wir die Kon­se­quen­zen für Konsum-​ und Porte­feuille­wahl sowie für kon­sum­ba­sier­te Ak­ti­en­be­wer­tungs­mo­del­le. Kon­sum fin­det in ver­schie­de­nen Gü­tern und Qua­li­täts­stu­fen statt. In Zu­sam­men­ar­beit mit For­schungs­be­reich B nut­zen wir die Theo­rie der sto­chas­ti­schen par­ti­el­len Dif­fe­ren­ti­al­glei­chun­gen, um Nut­zen­funk­tio­na­le für kom­ple­xe Güter zu ent­wi­ckeln, deren Ei­gen­schaf­ten sich über die Zeit än­dern.