Finanzwirtschaft
Prof. Dr. Thomas Braun
Publikationen
Monographien
Prof. Dr. Thomas Braun:Investition und Finanzierung
Konzeptionelle Grundlagen für eine entscheidungsorientierte Ausbildung
Berlin: Springer 2009.
Liquidität und Konkurrenz
Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft; Bd. 69, Heidelberg: Physica, 1998.
Hedging mit fixen Termingeschäften und Optionen
Ein Vergleich auf der Grundlage eines operationalisierten Risikomanagementkonzeptes
Heidelberg: Physica, 1990.
Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung
• Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag, 2004.
• amazon.de
Ausgewählte Aufsätze
Prof. Dr. Thomas Braun:Arbitragefreie Bewertung und Anlageberatung: Zwei Welten?
Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 1993, 817 - 838.
Synthetische Diskontpapiere und Portfolio Insurance als Steuersparmodelle
Finanzmarkt und Portfolio Management, 1993, 322 - 329.
Zur Bilanzierung betrieblicher Sicherungsgeschäfte: Ein Ansatz zur Objektivierung der Zweckbestimmung von Hedgingmaßnahmen Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 1994, 152 - 170.
Stop-Loss und Constant Proportion Portfolio Insurance im Vergleich
Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 1995, 857 - 884.
Stichwort: Corporate Control
in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld, Bank- und Börsenwesens, CD-ROM,
Frankfurt a. M.: Knapp, 2007.
Beteiligungsfinanzierung bei asymmetrischer Information: Ein didaktisch einfacher Zugang
in: Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen,
W. Kürsten, B. Nietert (Hrsg.), Heidelberg, Berlin, New York: Springer, 2005.
An Efficient Algorithm for Pricing Barrier Options in Arbitrage-free
Binomial Models with Calibrated Drift Terms
to appear in Quantitative Finance.
Quantitative Finance is available online at:
http://journalsonline.tandf.co.uk/
Zur Handelbarkeit der Volatilitätsindizes VDAX und VDAX-New der Deutsche Börse AG
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Jg. 61 / Dezember 2009, 881 - 910.
Zum Informationsgehalt der Volatilitätsindizes VDAX und VDAX-New der Deutsche Börse AG
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Jg. 62 / September 2010, 625 - 661.
Diskussionspapiere
Prof. Dr. Thomas Braun:
Mortality Laws for Pricing Statutory Nurse and Health Care Policies
Diskussionspapier, 2012.
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How to Extract Short-Rate Expectations from the Extended Vasicek Model
Diskussionspapier, 2012.
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Asymmetrische Information, Beteiligungsfinanzierung und drohende Überschuldung
Bielefeld University, Discussion Paper No. 546, 2005.
MyersMajlufWP-Asymmetrische-Information-Beteiligungsfinanzierung-unddrohende-Uberschuldung.pdf
The impact of taxation on upper and lower bounds of enterprise value
Bielefeld University, Discussion Paper No. 544, 2005.
Taximpactonbounds-The-impact-of-taxation-on-upper-and-lower-bounds-ofenterprise-value.pdf
Benchmarkorientierte Portfolio-Strategien
Universität Bielefeld, Discussion Paper No. 467, 2001
benchmarkstrategien-BenchmarkorientiertePortfolio-Strategien.pdf
Dr. Christoph Wöster:
Die staatliche Förderung von privaten Altersvorsorgeverträgen nach dem Altersvermögensgesetz
Eine ökonomische Analyse
Universität Bielefeld, Diskussionspapier Nr. 575, 2008.
DP575_StaatlicheFoerderungRiesterVertraege2.1-Die-staatliche-Forderung-von-privatenAltersvorsorgevertragen-nach-dem-Altersvermogensgesetz.pdf
Die steuerliche Behandlung von Beiträgen für private Altersvorsorgeverträge
Eine ökonomische Analyse
Universität Bielefeld, Diskussionspapier Nr. 571, 2007.
DP571_RiesterVertraege1.0-Diesteuerliche-Behandlung-von-Beitragenfur-private-Altersvorsorgevertrage.pdf
Einkommensteuertarife und Familienleistungsausgleich
Eine quantitative Analyse des deutschen Steuerrechts
Universität Bielefeld, Diskussionspapier Nr. 570, 2007.
DP570_Einkommensteuertarif1.0-inkommensteuertarife-und-Familienleistungsausgleich.pdf
Pricing Derivatives under a Gains Tax Regime: New Impacts
Bielefeld University, Discussion Paper No. 559, 2006.
DP559_Pricing_Derivatives_Under_A_Gains_Tax_Regime-ricing-Derivatives-Under-a-Gains-Tax-Regime-New-Impacts.pdf
Replication in Consistent Binomial Models
Bielefeld University, Discussion Paper No. 545, 2005.
DP545_Replication_In_Consistent_Binomial_Models-Replication-in-Consistent-Binomial-Models.pdf
Die Ermittlung des Conversion Factors im Futures-Handel
Universität Bielefeld, Diskussionspapier Nr. 543, 2005.
DP543_Conversion_Factor_im_Futures-Handel-Die-Ermittlung-des-Conversion-Factors-im-Futures-Handel.pdf
Constructing Arbitrage-free Binomial Models
Bielefeld University, Discussion Paper No. 530, 2004.
DP530_Constructing_Arbitrage-free_Binomial_Models-Constructing-Arbitrage-free-Binomial-Models.pdf